2. 从业资格
  3. 根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。 ①该组合的期望收益率大于0

根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。 ①该组合的期望收益率大于0

资格题库2022-08-02  75
问题 根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。①该组合的期望收益率大于0②该组合中各种证券的权数之和等于0③该组合中各种证券的权数之和等于1①V该组合的因素灵敏度系数等于0A.①③B.①②③C.②④D.①②④
选项 A.①③
B.①②③
C.②④
D.①②④
答案 D
解析 套利组合需满足三个条件：（1）该组合中各种证券的权数满足：W1+w2+…+WN=0。（2）该组合因素灵敏度系数为零，即：W1b1+w2b2+…+WNbN=0，其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数。（3）该组合具有正的期望收益率，即：w1Er1+w2Er2+…+WNErN>0。
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