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根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。 ①该组合的期望收益率大于0
根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。 ①该组合的期望收益率大于0
资格题库
2022-08-02
83
问题
根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。①该组合的期望收益率大于0②该组合中各种证券的权数之和等于0③该组合中各种证券的权数之和等于1①V该组合的因素灵敏度系数等于0A.①③B.①②③C.②④D.①②④
选项
A.①③
B.①②③
C.②④
D.①②④
答案
D
解析
套利组合需满足三个条件:(1)该组合中各种证券的权数满足:W1+w2+…+WN=0。(2)该组合因素灵敏度系数为零,即:W1b1+w2b2+…+WNbN=0,其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数。(3)该组合具有正的期望收益率,即:w1Er1+w2Er2+…+WNErN>0。
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