首页
登录
从业资格
用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特
用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特
资格题库
2022-08-02
53
问题
用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比( )。A.较大B.一样C.较小D.无法确定
选项
A.较大
B.一样
C.较小
D.无法确定
答案
A
解析
方差—协方差法的正态假设受到质疑,许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布,时间序列的分布通常存在“肥尾”现象。这样,基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值,真实VaR与计算所得VaR相比较大。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1818450.html
本试题收录于:
证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类
证券投资顾问业务
证券投资顾问
相关试题推荐
按照《建筑业企业资质管理规定》,建筑业企业资质分为()三个序列。A.
专业承包企业资质序列,划分为()个资质类别。A.36 B.13 C
在施工成本管理环节中,对未来的成本水平及其可能发展趋势做出估计,称为( )。A
利用带方格的图表来记录、分析和预测市场交易价格变动趋势的图表是()。A.点
统计推断的方法主要包括()。 Ⅰ.参数估计 Ⅱ.假设检验 Ⅲ.线性回
以下属于技术分析的基本假设的是()。 Ⅰ.市场行为涵盖一切信息 Ⅱ.证
(2021年真题)技术分析的分析对象包括()。 Ⅰ市场价格 Ⅱ方差
(2021年真题)根据道氏理论,股价变动趋势有三种,不同趋势之间的异同点主要包括
(2021年真题)套利定价理论的假设条件包括() Ⅰ投资者是追求收益的,
(2021年真题)假设王某是一位成长型投资者,下列各项中,可以视为对王某相对准确
随机试题
FiveCommonMistakesinConversationsandTheirSolutionsⅠ.Notl
[originaltext]M:Hello.UniversityBocks.TimWeberspeaking.W:Hi.Tim,thisis
Facebookiscrackingdownoncryptocurrencies(加密数字货币)byusingoneofitsm
对于极性液体燃料(如甲醇、乙醍、丙酮等)火灾,只能使用抗溶性水基型灭火器。
社区诊断与临床诊断的最主要区别是A.针对健康和针对疾病 B.全人群参加和只有病
下列有关土质路基碾压的描述,正确的有()。A、最大碾压速度不宜超过6km/h
豆蔻的气味是A.无臭,味苦 B.气微香,味苦 C.香气浓烈,味苦 D
下列关于代谢调节的叙述,正确的有()。A.活性低的酶决定整个反应的速度
关于进口设备外贸手续费的计算,下列公式中正确的是( )。A.外贸手续费=FOB
根据《大气污染防治法》,我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是()。A.
最新回复
(
0
)