首页
登录
从业资格
用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特
用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特
资格题库
2022-08-02
55
问题
用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比( )。A.较大B.一样C.较小D.无法确定
选项
A.较大
B.一样
C.较小
D.无法确定
答案
A
解析
方差—协方差法的正态假设受到质疑,许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布,时间序列的分布通常存在“肥尾”现象。这样,基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值,真实VaR与计算所得VaR相比较大。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1818450.html
本试题收录于:
证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类
证券投资顾问业务
证券投资顾问
相关试题推荐
按照《建筑业企业资质管理规定》,建筑业企业资质分为()三个序列。A.
专业承包企业资质序列,划分为()个资质类别。A.36 B.13 C
在施工成本管理环节中,对未来的成本水平及其可能发展趋势做出估计,称为( )。A
利用带方格的图表来记录、分析和预测市场交易价格变动趋势的图表是()。A.点
统计推断的方法主要包括()。 Ⅰ.参数估计 Ⅱ.假设检验 Ⅲ.线性回
以下属于技术分析的基本假设的是()。 Ⅰ.市场行为涵盖一切信息 Ⅱ.证
(2021年真题)技术分析的分析对象包括()。 Ⅰ市场价格 Ⅱ方差
(2021年真题)根据道氏理论,股价变动趋势有三种,不同趋势之间的异同点主要包括
(2021年真题)套利定价理论的假设条件包括() Ⅰ投资者是追求收益的,
(2021年真题)假设王某是一位成长型投资者,下列各项中,可以视为对王某相对准确
随机试题
Whatdowemeanbyasatisfactorystandardofliving?Obviously,itmustinc
他们认识了三年,二人同是羞涩内向,个性保守。他从没有在她面前提过爱,然而,她依稀可从他羞涩眼眸中察觉到那一股灼灼爱意。几次三番,她向他暗示鼓励,他却仍是
ThreeEnglishdictionariespublishedrecentlyalllayclaimtopossessinga
[originaltext]W:Hello,Mike.I’mfromthelocalnewspaperthe"Dailypost"and
C
第三世界的民族主义思潮对于争取民族独立,反帝、反植、反对外来干涉起到了积极作用,
若事务T1已经给数据A加上了共享锁,则事务T2()。A.只能再对A
基础心理学是研究()。 (A)正常成人心理现象的心理学基础学科 (B
A.血尿酸升高 B.支气管痉挛 C.血钠升高 D.外周血肿 E.血钾升高
产业技术政策包括()。A.研究与开发扶持政策 B.发展高技术产业政策 C.主
最新回复
(
0
)