在违约概率模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A

最全题库2022-08-02  35

问题 在违约概率模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Altman的Z计分模型B.RiskCalc模型C.Credit Monitor模型D.死亡率模型

选项 A.Altman的Z计分模型
B.RiskCalc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型

答案 C

解析 Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率,即预期违约频率。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/785999.html

最新回复(0)