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在违约概率模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A
在违约概率模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A
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2022-08-02
73
问题
在违约概率模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Altman的Z计分模型B.RiskCalc模型C.Credit Monitor模型D.死亡率模型
选项
A.Altman的Z计分模型
B.RiskCalc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
答案
C
解析
Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率,即预期违约频率。
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