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  3. 关于方差最小化法，说法正确的是（）。 Ⅰ 债券组合收益与指数收益之间的偏差称为

关于方差最小化法，说法正确的是（）。 Ⅰ 债券组合收益与指数收益之间的偏差称为

最全题库2022-08-02  8
问题 关于方差最小化法，说法正确的是（）。Ⅰ 债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差Ⅱ 求得追随误差方差最小化的债券组合Ⅲ 适用债券数目较大的情况Ⅳ 要求采用大量的历史数据A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
选项 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
答案 C
解析 方差最小化法的基本内容：债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差，并求得追随误差方差最小化的债券组合。 适用情况：债券数目较大， 且要求采用大量的历史数据。
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