计算夏普比率需要的基础变量不包括（　　）A.无风险收益率 B.投资组合的系统风

最全题库2022-08-02 84

问题计算夏普比率需要的基础变量不包括（　　）A.无风险收益率B.投资组合的系统风险C.投资组台平均收益率D.投资组合的收益率的标准差

选项 A.无风险收益率
B.投资组合的系统风险
C.投资组台平均收益率
D.投资组合的收益率的标准差

答案 B

解析夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益出以这个时期收益的标准差。用公式可表示为：

其中SP-夏普比率RP-基金的平均收益率Rf-平均无风险收益率σp-基金收益率的标准差。夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，级单位总风险下的超额回报率。夏普比例数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。

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