当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点

练习题库2022-08-02 13

问题当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表所示。

该欧式期权的价值为（　　）元。A.2911.9B.2914.9C.2917.9D.2918.9

选项 A.2911.9
B.2914.9
C.2917.9
D.2918.9

答案 B

解析根据股指期权定价公式有

C≈（1 999.9 x0.3225-2200 x0.985 x0.2707）x 50≈2914.9（元）

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