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证券或组合的收益与市场指数收益( )。A.不相关 B.线性相关 C.具有二
证券或组合的收益与市场指数收益( )。A.不相关 B.线性相关 C.具有二
admin
2022-08-02
41
问题
证券或组合的收益与市场指数收益( )。A.不相关B.线性相关C.具有二次函数关系D.具有三次函数关系
选项
A.不相关
B.线性相关
C.具有二次函数关系
D.具有三次函数关系
答案
B
解析
从E(rp)=rF+βpE(rM)-rFβp,可以看出证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关,β系数为直线斜率,反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。
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