2. 从业资格
  3. 下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（　　）。 Ⅰ．总时间段分为两个时间间

下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（　　）。 Ⅰ．总时间段分为两个时间间

练习题库2022-08-02  47
问题 下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（　　）。Ⅰ．总时间段分为两个时间间隔Ⅱ．在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌Ⅲ．股票有2种可能的价格Ⅳ．如果其他条件不变，在2T时刻股票有3种可能的价格A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项 A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案 B
解析 在两步二叉树定价模型中，总时间段分为两个时间间隔。期权期限为2T，在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌。如果其他条件不变，则在2T时刻，股票有3种可能的价格。
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