2. 从业资格
  3. 二叉树模型的假设有（　　）。 Ⅰ．股价波动只有向上和向下两个方向 Ⅱ．在整个

二叉树模型的假设有（　　）。 Ⅰ．股价波动只有向上和向下两个方向 Ⅱ．在整个

免费题库2022-08-02  43
问题 二叉树模型的假设有（　　）。Ⅰ．股价波动只有向上和向下两个方向Ⅱ．在整个考察期内，股价每次向上（或向下）波动的概率和幅度不变Ⅲ．看跌期权只能在到期日执行Ⅳ．事件风险是中性的A.Ⅰ、ⅢB.Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ
选项 A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ
答案 D
解析 二叉树模型，又称二项式模型，它假定在给定的时间间隔内，标的资产的价格运动方向只有上涨和下跌两种可能，且假设在整个考察期内，股价每次向上（或向下）波动的概率和幅度不变。模型还假定市场无摩擦、无信用风险、无套利机会、无利率风险以及投资者可以以无风险利率借入或贷出资金。
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