采用布莱克-斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C＝SN（d1）－Xe－rT

admin2022-08-02 76

问题采用布莱克-斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C＝SN（d1）－Xe－rTN（d2），公式中的符号X代表（　　）。A.期权的执行价格B.标的股票的市场价格C.标的股票价格的波动率D.权证的价格

选项 A.期权的执行价格
B.标的股票的市场价格
C.标的股票价格的波动率
D.权证的价格

答案 A

解析在布莱克-斯科尔斯定价模型中，X为期权的执行价格，S为股票价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底（2.718），N（d1）和N（d2）为d1和d2标准正态分布的概率。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1813396.html

发布证券研究报告业务

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)