资本市场线(CML)是以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合

资格题库2022-08-02  33

问题 资本市场线(CML)是以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是(  )。Ⅰ.市场组合的期望收益率Ⅱ.无风险利率Ⅲ.市场组合的标准差Ⅳ.风险资产之间的协方差A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

选项 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案 A

解析 资本市场线(CML)方程如下:
其中,E(rp)为有效组合P的期望收益率;σp为有效组合P的标准差;E(rM)为市场组合M的期望收益率;σM为市场组合M的标准差;rF为无风险证券收益率。
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