2. 从业资格
  3. 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β

假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β

资格题库2022-08-02  48
问题 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（　　）。Ⅰ．这个证券市场不处于均衡状态Ⅱ．这个证券市场处于均衡状态Ⅲ．证券A的单位系统风险补偿为0.05Ⅳ．证券B的单位系统风险补偿为0.075A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项 A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案 C
解析 根据证券市场线，证券A的单位系统风险补偿为（6%－3%）/0.6＝0.05，证券B的单位系统风险补偿为（12%－3%）/1.2＝0.075。当市场均衡时，单位系统风险补偿应该相同。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1812925.html
本试题收录于： 发布证券研究报告业务题库证券分析师分类

发布证券研究报告业务

证券分析师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)