假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权

admin2022-08-02 71

问题假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该机构的资产负债久期缺口为（　　）。A.－1.5B.－1C.1.5D.1

选项 A.－1.5
B.－1
C.1.5
D.1

答案 C

解析根据久期缺口的计算公式，久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期＝6－（900/1000）×5＝1.5。

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