2. 从业资格
  3. 某投资者打算购买A,B,C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:

某投资者打算购买A,B,C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:

练习题库2022-08-02  25
问题 某投资者打算购买A,B,C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:（1）股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6；（2）股票B的收益率斯望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；（3）股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8,据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么（　　）。Ⅰ.在期望收益率-p系数平面上，该投资者的组合优于股票CⅡ.该投资者的组合p系数等于0.96Ⅲ.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率Ⅳ.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率A.Ⅰ.ⅡB.Ⅰ.ⅣC.Ⅱ.ⅢD.Ⅲ.Ⅳ
选项 A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅲ.Ⅳ
答案 C
解析 该投资者的组合的预期收益率=0.OSO.2+0.120.5+0.080.3=0.094；该投资者的组合P系数=0.60.2+1.20.5+0.80.3=0.96。
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