3月1日,6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳,9月大豆合约价格为8200美分

免费题库2022-08-02  15

问题 3月1日,6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳,9月大豆合约价格为8200美分/蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降,于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约,同时买入1手9月大豆合约。到5月份。大豆合约价格果然下降。当价差为(  )美分/蒲式耳时,该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。A.于等于-190B.等于-190C.小于190D.大于190

选项 A.于等于-190
B.等于-190
C.小于190
D.大于190

答案 C

解析 可判断题干所述清形为熊市套利,且为反向市场,此时价差缩小盈利。建仓价差为190,因此平仓价差要小于190。
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