2. 从业资格
  3. 已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%

已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%

考试题库2022-08-02  43
问题 已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%，收益率的方差为6%，AB两种股票的投资股数比例为3:2,投资时每股价格比例为4:3，不考虑交易费用。两种股票收益率之间的相关系数为0.8，则两种股票的资产组合的预期收益率是（ ）。A.35%B.11.67%C.12.35%D.9.67%
选项 A.35%
B.11.67%
C.12.35%
D.9.67%
答案 B
解析 因为，对AB两种股票的投资比例为34:23=2:1,所以，投资比重分引为2/3和1/3。资产组合的预期收益率=2/310%+1/315%=11.67%
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