国债期货价格为100,某可交割券的转换因子为1.0100,债券全价为106,应计

资格题库2022-08-02  37

问题 国债期货价格为100,某可交割券的转换因子为1.0100,债券全价为106,应计利息为0.8,持有收益为2.8,则净基差为()。A.2.2B.1.4C.2.4D.4.2

选项 A.2.2
B.1.4
C.2.4
D.4.2

答案 B

解析 净基差=基差-持有收入+融资成本=国债现货价格-期货价格×转换因子-持有收入+融资成本。因为持有收入=0.8+2.8=3.6,净基差=106-100×1.01-3.6=1.4。
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