2. 从业资格
  3. 某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率

某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率

最全题库2022-08-02  85
问题 某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为（ ）年。A.1.35B.1.73C.1.91D.2.56
选项 A.1.35
B.1.73
C.1.91
D.2.56
答案 C
解析 市场利率=票面利率，则该债券的现值=面值=100（元），第一年现金流现值=100x10%/（1+10%）≈9.09（元），第二年现金流现值=（100x10%+100）/（1+10%）^2≈90.91（元），因此，麦考利久期D=1x9.09/100+2x90.91/100=1.91（年）。
考点：流动性风险管理
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