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下列关于跨品种套利的说法,正确的有()。 Ⅰ.当小麦期货价格高于玉米期货价格的
下列关于跨品种套利的说法,正确的有()。 Ⅰ.当小麦期货价格高于玉米期货价格的
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2022-08-02
73
问题
下列关于跨品种套利的说法,正确的有()。Ⅰ.当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远小于正常价差水平时,可买入小麦期货合约,同时卖出玉米期货合约进行套利Ⅱ.当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远大于正常价差水平时,可卖出小麦期货合约,同时买入玉米期货合约进行套利Ⅲ.当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远小于正常价差水平时,可卖出小麦期货合约,同时买入玉米期货合约进行套利Ⅳ.当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远大于正常价差水平时,可买入小麦期货合约,同时卖出玉米期货合约进行套利A.Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅰ、ⅡD.Ⅲ、Ⅳ
选项
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅲ、Ⅳ
答案
C
解析
由于小麦价格通常高于玉米价格,两者之间价差一般为正数。当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于正常价差水平,即预期价差会扩大,可以在期货市场买入小麦期货合约,同时卖出玉米期货合约进行套利;反之,当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远大于正常价差水平时,预期价差会缩小,则可以在期货市场卖出小麦期货合约,同时买入玉米期货合约进行套利。
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