统计套利在方法上可以分为()。 Ⅰ.β中性策略Ⅱ.维护策略Ⅲ.折中策略Ⅳ.协整

考试题库2022-08-02  26

问题 统计套利在方法上可以分为()。Ⅰ.β中性策略Ⅱ.维护策略Ⅲ.折中策略Ⅳ.协整策略A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅳ

选项 A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅳ

答案 D

解析 统计套利在方法上可以分为两类,一类是利用股票的收益率序列建模,目标是在组合的口值等于零的前提下实现a1pha收益,我们称之为β中性策略;另一类是利用股票的价格序列的协整关系建模,我们称之为协整策略。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1809411.html

最新回复(0)