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某债券基金持有1亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券
某债券基金持有1亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券
admin
2022-08-02
40
问题
某债券基金持有1亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,认为未来市场收益水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5,可以( )。Ⅰ 买入国债期货Ⅱ 买入久期为8的债券Ⅲ 买入CTD券Ⅳ 从债券组合中卖出部分久期较小的债券A.Ⅰ、ⅢB.Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
B
解析
久期是债券各期现金流支付时间的加权平均值。该基金公司希望将债权组合的久期由4.5调整为5.5,可以选择买入久期大于5的债券或者从现有债券组合中卖出部分久期较小的债券。
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