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资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大
资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大
资格题库
2022-08-02
33
问题
资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下描述正确的是（ ）A.市场组合的贝塔值为0B.贝塔值越大，预期收益率越低C.贝塔值不能小于0D.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度
选项
A.市场组合的贝塔值为0
B.贝塔值越大，预期收益率越低
C.贝塔值不能小于0
D.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度
答案
D
解析
贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度,
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本试题收录于：
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
证券投资基金基础知识
基金从业资格
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