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关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟
免费题库
2022-08-02
42
问题
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟法计算量较大B.蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
选项
A.蒙特卡洛模拟法计算量较大
B.蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要
C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
答案
B
解析
历史模拟法也有其局限性，即VAR所选用的历史样本期间非常重要。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1755900.html
本试题收录于：
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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