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  3. 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟

关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟

免费题库2022-08-02  67
问题 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（    ）。A.蒙特卡洛模拟法计算量较大B.蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
选项 A.蒙特卡洛模拟法计算量较大
B.蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要
C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
答案 B
解析 历史模拟法也有其局限性，即VAR所选用的历史样本期间非常重要。
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