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  3. （2016年真题）某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值

（2016年真题）某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值

题库2022-08-02  43
问题 （2016年真题）某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为2%，则表明（   ）。A.该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%B.该基金对市场的敏感系数为2%C.该基金标准差为2%D.该基金的最大回撤为2%
选项 A.该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%
B.该基金对市场的敏感系数为2%
C.该基金标准差为2%
D.该基金的最大回撤为2%
答案 A
解析 风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。某基金在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为2%，则表明该基金在1年中的损失有95%的可能性不会超过2%。
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