2. 从业资格
  3. 某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15.若无风险

某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15.若无风险

admin2022-08-02  31
问题 某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15.若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（　　）。A.0.07B.0.13C.0.21D.0.38
选项 A.0.07
B.0.13
C.0.21
D.0.38
答案 D
解析 本题考查夏普指数的公式。（14%-6%）/21%=0.38。
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