2. 从业资格
  3. 当资产A和资产B的收益率相关系数为1时，关于这两个资产构成的投资组合的标准差-预

当资产A和资产B的收益率相关系数为1时，关于这两个资产构成的投资组合的标准差-预

练习题库2022-08-02  28
问题 当资产A和资产B的收益率相关系数为1时，关于这两个资产构成的投资组合的标准差-预期收益率图的说法，错误的是（　　）。A.资产A和资产B构成的投资组合标准差-预期收益率图为一条向左上方弯曲的曲线B.图中每个点表示赋予资产A以及资产B不同权重时的投资组合C.当资产A和资产B的收益率相关性发生变化时，它们构成的投资组合的标准差-预期收益率图也会发生变化D.当投资组合中投资于资产A的比例越大时，投资组合在图中就越靠近资产A在图中的位置
选项 A.资产A和资产B构成的投资组合标准差-预期收益率图为一条向左上方弯曲的曲线
B.图中每个点表示赋予资产A以及资产B不同权重时的投资组合
C.当资产A和资产B的收益率相关性发生变化时，它们构成的投资组合的标准差-预期收益率图也会发生变化
D.当投资组合中投资于资产A的比例越大时，投资组合在图中就越靠近资产A在图中的位置
答案 A
解析 资产A和资产B构成的投资组合标准差-预期收益率图为一条直线。
注：严格地讲，B选项在50%-50%的投资比例时是错误的。教材P-368.
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