2. 从业资格
  3. 下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（　　）。A.夏普比率数值越大，表示单位

下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（　　）。A.夏普比率数值越大，表示单位

资格题库2022-08-02  29
问题 下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（　　）。A.夏普比率数值越大，表示单位总风险下超额收益率越高B.信息比率引入了业绩比较基准的因素C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D.信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差
选项 A.夏普比率数值越大，表示单位总风险下超额收益率越高
B.信息比率引入了业绩比较基准的因素
C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
D.信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差
答案 D
解析 夏普比率（Sp）是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标。夏普比率数值越大，表示单位总风险下超额收益率越高。信息比率的计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为：
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