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下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。A.夏普比率数值越大,表示单位
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。A.夏普比率数值越大,表示单位
资格题库
2022-08-02
35
问题
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。A.夏普比率数值越大,表示单位总风险下超额收益率越高B.信息比率引入了业绩比较基准的因素C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D.信息比率=(基金投资组合收益-业绩比较基准收益)/投资组合标准差
选项
A.夏普比率数值越大,表示单位总风险下超额收益率越高
B.信息比率引入了业绩比较基准的因素
C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
D.信息比率=(基金投资组合收益-业绩比较基准收益)/投资组合标准差
答案
D
解析
夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。夏普比率数值越大,表示单位总风险下超额收益率越高。信息比率的计算公式与夏普比率类似,但引入了业绩比较基准的因素,因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为:
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
证券投资基金基础知识
基金从业资格
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