已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差,可以计算(  )。A.夏普指数

练习题库2022-08-02  27

问题 已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差,可以计算(  )。A.夏普指数B.特雷诺指数C.詹森指数D.信息比率

选项 A.夏普指数
B.特雷诺指数
C.詹森指数
D.信息比率

答案 A

解析 选项A正确:夏普指数=(基金的平均收益率-无风险收益率)/基金的标准差;
选项B:特雷诺比率=(基金的平均收益率-平均无风险收益率)/系统风险;
选项C:詹森α=(基金平均收益率-平均无风险收益率)-系统风险*(市场平均收益率-平均无风险收益率);
选项D:信息比率=(投资组合收益-业绩比较基准收益)/跟踪误差。
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