2. 从业资格
  3. 计算基金詹森指数需已知的变量不包括（　　）。A.基金的平均收益率 B.无风险收

计算基金詹森指数需已知的变量不包括（　　）。A.基金的平均收益率 B.无风险收

admin2022-08-02  71
问题 计算基金詹森指数需已知的变量不包括（　　）。A.基金的平均收益率B.无风险收益率C.系统风险D.市场指数收益率
选项 A.基金的平均收益率
B.无风险收益率
C.系统风险
D.市场指数收益率
答案 D
解析 选项D不属于需要知道的变量，詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。它衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益表示基金的平均收益率，求该指标需要的变量有：平均无风险收益率、系统风险、市场平均收益率、基金的平均收益率。
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