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关于远期合约的定价:若研究时间t=0时签署,时间T时交割一种资产的远期合约的远期
关于远期合约的定价:若研究时间t=0时签署,时间T时交割一种资产的远期合约的远期
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2022-08-02
27
问题
关于远期合约的定价:若研究时间t=0时签署,时间T时交割一种资产的远期合约的远期价格F的定价问题时,为确定远期价格F,在此做出的假设正确的是( )。Ⅰ没有交易成本Ⅱ标的资产是任意可分的Ⅲ标的资产的储存是没有成本的Ⅳ标的资产是不可以卖空的A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
B
解析
关于远期合约的定价:若研究时间t=0时签署,时间T时交割一种资产的远期合约的远期价格F的定价问题。为确定远期价格F,在此首先假设:
(1)没有交易成本;
(2)标的资产是任意可分的;
(3)标的资产的储存是没有成本的;
(4)标的资产是可以卖空的
知识点:掌握远期合约的定价;
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