2. 从业资格
  3. 下列说法错误的是（ ）。A.我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的

下列说法错误的是（ ）。A.我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的

最全题库2022-08-02  52
问题 下列说法错误的是（ ）。A.我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。B.证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益。C.CAPM是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。D.特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益
选项 A.我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。
B.证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益。
C.CAPM是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。
D.特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益
答案 C
解析 C、詹森α是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1748712.html
本试题收录于： 证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)