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投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括( )。A.詹森比率 B.基准跟踪误差
投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括( )。A.詹森比率 B.基准跟踪误差
考试题库
2022-08-02
87
问题
投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括( )。A.詹森比率B.基准跟踪误差C.夏普比率D.特雷诺比率
选项
A.詹森比率
B.基准跟踪误差
C.夏普比率
D.特雷诺比率
答案
B
解析
关注投资组合的风险调整后收益,可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率、信息比率等指标衡量。B项,跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差,用于度量一个股票组合相对于某基准组合的偏离程度。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
证券投资基金基础知识
基金从业资格
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