2. 从业资格
  3. 给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。

给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。

免费题库2022-08-02  33
问题 给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。A组合：平均收益率=15%,标准差=0.4;贝塔系数=0.58。B组合：平均收益率=11%,标准差=0.2;贝塔系数=0.41。A.A和B投资组合业绩表现不相上下B.按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀C.按照贝塔系统数作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀D.按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
选项 A.A和B投资组合业绩表现不相上下
B.按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
C.按照贝塔系统数作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀
D.按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
答案 B
解析 夏普比率越大，组合业绩越好。那么A组合的夏普比率为：由夏普比率公式可知，A组合的Sp=(15％-5％)/0.4=0.25;B组合的夏普比率为：（11%-5%)/0.2=03;由此得出按照夏普比率比较，B组合优于A组合。
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