关于预期损失,以下表述正确的是()。A.预期损失是指在给定时间区间和置信区间内,

考试题库2022-08-02  18

问题 关于预期损失,以下表述正确的是()。A.预期损失是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值B.预期损失是指在给定时间和置信区间内,投资组合所面临的潜在最大损失C.预期损失只是一个分位值,不能衡量最左侧灰色区域的风险情况D.预期损失是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合所面临的潜在最小损失

选项 A.预期损失是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值
B.预期损失是指在给定时间和置信区间内,投资组合所面临的潜在最大损失
C.预期损失只是一个分位值,不能衡量最左侧灰色区域的风险情况
D.预期损失是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合所面临的潜在最小损失

答案 A

解析 预期损失,也被称为条件风险价值度或条件尾部期望或尾部损失,是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值。BC两项,风险价值(VaR)是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时,投资组合所面临的潜在最大损失,风险价值是一个分位值,不能衡量最左侧灰色区域的风险情况。
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