根据现代组合理论，能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是(　)。A.贝塔系数

资格题库2022-08-02 47

问题根据现代组合理论，能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是(　)。A.贝塔系数B.期望值C.权重D.协方差

选项 A.贝塔系数

B.期望值

C.权重

D.协方差

答案 A

解析贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。通过对贝塔系数的计算，投资者可以得出单个证券或证券组合未来将面临的市场风险状况。

　　【考点】投资风险的测量

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证券投资基金基础知识

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