某证券投资组合中有甲、乙两种股票，β系数分别为 0.75 和 1.25，甲、乙两

练习题库2022-08-02 22

问题某证券投资组合中有甲、乙两种股票，β系数分别为 0.75 和 1.25，甲、乙两种股票所占价值比例分别为 60%和 40%，市场平均收益率为 10%，市场风险溢酬为 6%，则该证券投资组合的必要收益率为（）。A.5.9%B.9.7%C.11.7%D.13.8%

选项 A.5.9%
B.9.7%
C.11.7%
D.13.8%

答案 B

解析证券组合的β系数＝0.75×60%＋1.25×40%＝0.95；无风险收益率＝市场平均收益率－市场风险溢酬＝10%－6%＝4%；必要收益率 R＝Rf ＋β×（R m －R f ）＝4%＋0.95×6%＝9.7%。

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财务与会计

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