2. 财务会计
  3. （2017年真题）下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（ ）。A.证

（2017年真题）下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（ ）。A.证

考试题库2022-08-02  74
问题 （2017年真题）下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（    ）。A.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而逐渐减小B.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
选项 A.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
B.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数
D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
答案 ADE
解析 选项B，系统风险不能随着资产种类的增加而分散；选项C，当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合收益率的标准差小于组合中各项资产收益率标准差的加权平均数，即证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数。
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