在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（　

考试题库2022-08-02 55

问题在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（　　）。A.期权的执行价格B.期权期限C.股票价格波动率D.无风险利率E.现金股利

选项 A.期权的执行价格
B.期权期限
C.股票价格波动率
D.无风险利率
E.现金股利

答案 ABCD

解析根据布莱克-斯科尔斯模型，如果股票价格变化遵从几何布朗运动，那么欧式看涨期权的价格C为：

其中：

其中，S为股票价格，X为期权的执行价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底（2.718），σ为股票价格波动率，N（d1）和N（d2）为d1和d2标准正态分布的累积概率。

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