某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三

练习题库2022-08-02  42

问题 某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。甲种投资组合的β系数是(  )。A.0.75B.0.85C.1.00D.1.50

选项 A.0.75
B.0.85
C.1.00
D.1.50

答案 B

解析 投资组合的市场风险,即组合的β系数是个别股票的β系数的加权平均数,其权数都等于各种证券在投资组合中的比例。甲种投资组合的β系数为:β=20%×1.5+30%×1.0+50%×0.5=0.85
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