2. 财务会计
  3. 某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三

某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三

练习题库2022-08-02  76
问题 某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。甲种投资组合的β系数是（　　）。A.0.75B.0.85C.1.00D.1.50
选项 A.0.75
B.0.85
C.1.00
D.1.50
答案 B
解析 投资组合的市场风险，即组合的β系数是个别股票的β系数的加权平均数，其权数都等于各种证券在投资组合中的比例。甲种投资组合的β系数为：β＝20%×1.5＋30%×1.0＋50%×0.5＝0.85
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