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G公司是天然气生产企业．新冠肺炎疫情开始以后．投资者小李认为北半球的暖冬，加上天

admin2022-08-02  69
问题 G公司是天然气生产企业．新冠肺炎疫情开始以后．投资者小李认为北半球的暖冬，加上天然气供过于求．又受到疫情影响，工业用气需求会下滑，因此不看好2020年天然气价格。认为G公司股票价格剧变的可能性很大。该股票的现行市场价格为每股90美元。小李同时购买了到期期限为6个月、执行价格为95美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。看涨期权成本为8美元，看跌期权成本为10美元。如果到期时股票价格为75美元，则小李的盈利为（   ）美元。A.2B.3C.-2D.-3
选项 A.2
B.3
C.-2
D.-3
答案 A
解析 购买两个期权共计花费18美元，如果到期时股票价格为75美元．现行市场价格小于执行价格，执行看跌期权，收益为95-75=20（美元），放弃看涨期权，收益为0美元。小李的盈利为20+0-18=2（美元）。
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