某公司打算运用3个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套

考试题库2022-08-02 46

问题某公司打算运用3个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1．6，当时的期货价格为400，则该公司应卖出的期货合约的数量为（）。A.30B.40C.50D.90

选项 A.30
B.40
C.50
D.90

答案 B

解析本题考查金融期货的套期保值。注意：S&P500标准普尔500是一个包含500种股票的指数。所以，一份该期货合约的价值为：500×400=20（万美元），所以根据最佳套期保值需要的期货数量为：N=β×（VS／VF）=1．6×（500／20）=40（份）。

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中级金融专业

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