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财务会计
(2016年真题)A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金,期限都
(2016年真题)A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金,期限都
练习题库
2022-08-02
26
问题
(2016年真题)A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金,期限都为3年。其中,A公司需要借入浮动利率资金,B公司需要借入固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同,融资年利率分别为:
两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利,降低融资成本。如果双方合作,通过利率互换交易分享无风险利润,则存在的利润空间为( )。A.0.3%B.0.6%C.0.9%D.1.0%
选项
A.0.3%
B.0.6%
C.0.9%
D.1.0%
答案
C
解析
本题考查利率互换的套利。交易前, 双方成本为:Libor +0.4%+9.5%。交易后,双方成本为:Libor+1.0%+8.0%。存在的利润空间为:(Libor+0.4%+9.5%)-(Libor+1.0%+ 8.0%)=0.9%。
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中级金融专业
中级经济师
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