A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公

题库2022-08-02 41

问题 A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公司需要借入浮动利率资金，B公司需要借入固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：

两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。如果双方合作，通过利率互换交易分享无风险利润，则存在的利润为（）。A.0.3%B.0.6%C.0.9%D.1.0%

选项 A.0.3%
B.0.6%
C.0.9%
D.1.0%

答案 C

解析交易前双方成本为：Libor＋0.4%＋9.5%。交易后，双方成本为：Libor＋1.0%＋8.0%。存在的利润空间为：（Libor＋0.4%＋9.5%）－（Libor＋1.0%＋8.0%）＝0.9%。

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中级金融专业

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