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财务会计
A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金,期限都为3年。其中,A公
A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金,期限都为3年。其中,A公
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2022-08-02
68
问题
A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金,期限都为3年。其中,A公司需要借入浮动利率资金,B公司需要借入固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同,融资年利率分别为:
两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利,降低融资成本。如果双方合作,通过利率互换交易分享无风险利润,则存在的利润为( )。A.0.3%B.0.6%C.0.9%D.1.0%
选项
A.0.3%
B.0.6%
C.0.9%
D.1.0%
答案
C
解析
交易前双方成本为:Libor+0.4%+9.5%。交易后,双方成本为:Libor+1.0%+8.0%。存在的利润空间为:(Libor+0.4%+9.5%)-(Libor+1.0%+8.0%)=0.9%。
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