2. 财务会计
  3. 下列假设条件中，属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有（）。A.无风险利率为常

下列假设条件中，属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有（）。A.无风险利率为常

题库2022-08-02  71
问题 下列假设条件中，属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有（）。A.无风险利率为常数B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D.市场交易是连续的E.标的资产价格波动率为常数
选项 A.无风险利率为常数
B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D.市场交易是连续的
E.标的资产价格波动率为常数
答案 ABDE
解析 考核期权定价理论。布莱克—斯科尔斯模型的基本假定
（1）无风险利率r为常数
（2）没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
（3）标的资产在期权到期前不支付股息和红利
（4）市场连续交易
（5）标的资产价格波动率为常数
（6）标的资产价格遵从布朗运动
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