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下列假设条件中,属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有()。A.无风险利率为常
下列假设条件中,属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有()。A.无风险利率为常
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2022-08-02
30
问题
下列假设条件中,属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有()。A.无风险利率为常数B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D.市场交易是连续的E.标的资产价格波动率为常数
选项
A.无风险利率为常数
B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D.市场交易是连续的
E.标的资产价格波动率为常数
答案
ABDE
解析
考核期权定价理论。布莱克—斯科尔斯模型的基本假定
(1)无风险利率r为常数
(2)没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
(3)标的资产在期权到期前不支付股息和红利
(4)市场连续交易
(5)标的资产价格波动率为常数
(6)标的资产价格遵从布朗运动
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