假定某一股票的现价为32美元,如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生

免费题库2022-08-02  30

问题 假定某一股票的现价为32美元,如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化.现在3个月期看涨期权的市场价格如下:此时,投资者进行套利的方式是()。A.        水平价差期权B.        盒式价差期权C.        蝶式价差期权D.        鹰式价差期权

选项 A.        水平价差期权
B.        盒式价差期权
C.        蝶式价差期权
D.        鹰式价差期权

答案 C

解析 蝶式价差套利中,相同标的资产,相同到期日的看涨期权,X2=(X1+X3)÷2。投资者购买一个执行价格为26美元的看涨期权,一个执行价格为34美元的看涨期权,同时出售两个执行价格为30美元的看涨期权,从而构造一个蝶式价差期权。
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