在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（

免费题库2022-08-02 58

问题在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。A、期权的执行价格B、期权期限C、股票价格波动率D、无风险利率E、现金股利

选项 A、期权的执行价格
B、期权期限
C、股票价格波动率
D、无风险利率
E、现金股利

答案 ABCD

解析在期权定价理论中，根据根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有股票的市场价格、期权执行价格、期权距离到期的时间、无风险利率以及标的股票的波动率。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/462893.html

中级金融专业

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)