2. 财务会计
  3. 某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系

某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系

考试题库2022-08-02  52
问题 某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。该投资组合的β系数为(    )。A、0.15  B、0.8C、1.0 D、1.1
选项 A、0.15  
B、0.8
C、1.0
D、1.1
答案 D
解析 计算过程：1.5*50%+1.0*20%+0.5*30%=1.1
此案例分析题考核的是资本资产定价理论及其计算公式。学员要牢记：1.任何单一风险资产或是风险资产组合的收益率有两个部分组成：一是无风险资产的预期收益率，一般用国债利率代替；二是其自身的风险溢价，等于自身的贝塔系数乘以全市场组合的风险溢价。2.市场组合的贝塔系数是组合中各单一证券贝塔系数的加权。
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