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财务会计
某股票报酬率的标准差为0.8,其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6,市场组
某股票报酬率的标准差为0.8,其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6,市场组
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2022-08-02
36
问题
某股票报酬率的标准差为0.8,其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6,市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。A.0.192和1.2B.0.192和2.1C.0.32和1.2D.0.32和2.1
选项
A.0.192和1.2
B.0.192和2.1
C.0.32和1.2
D.0.32和2.1
答案
A
解析
该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差=0.6×0.8×0.4=0.192,该股票的β系数=0.6×(0.8/0.4)=1.2。
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注会财务成本管理题库注册会计师分类
注会财务成本管理
注册会计师
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