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以某公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权的执行价格均为20元,股票的现行价格为
以某公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权的执行价格均为20元,股票的现行价格为
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2022-08-02
71
问题
以某公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权的执行价格均为20元,股票的现行价格为30元,年无风险利率为12%,期限3个月,看跌期权价格为5元,则计算正确的有( )。A.执行价格现值为17.8571元B.执行价格现值为19.4175元C.看涨期权价格为15.5825元D.看涨期权价格为17.1429元
选项
A.执行价格现值为17.8571元
B.执行价格现值为19.4175元
C.看涨期权价格为15.5825元
D.看涨期权价格为17.1429元
答案
BC
解析
执行价格现值=20/(1+12%/4)=19.4175(元),根据平价定理公式可知:看涨期权价格=5+30- 19.4175=15.5825(元)。
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注会财务成本管理题库注册会计师分类
注会财务成本管理
注册会计师
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