2. 财务会计
  3. 以某公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权的执行价格均为20元，股票的现行价格为

以某公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权的执行价格均为20元，股票的现行价格为

最全题库2022-08-02  50
问题 以某公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权的执行价格均为20元，股票的现行价格为30元，年无风险利率为12%，期限3个月，看跌期权价格为5元，则计算正确的有（   ）。A.执行价格现值为17.8571元B.执行价格现值为19.4175元C.看涨期权价格为15.5825元D.看涨期权价格为17.1429元
选项 A.执行价格现值为17.8571元
B.执行价格现值为19.4175元
C.看涨期权价格为15.5825元
D.看涨期权价格为17.1429元
答案 BC
解析 执行价格现值=20/（1+12%/4）=19.4175（元），根据平价定理公式可知：看涨期权价格=5+30- 19.4175=15.5825（元）。
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