标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权，其执行价格均为48元，期限3个月

最全题库2022-08-02 61

问题标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权，其执行价格均为48元，期限3个月，年无风险利率为12%，目前该股票的价格为40元，看涨期权价格为8.5元，则看跌期权的价格为（）元。A.11.36B.16.50C.13.78D.15.10

选项 A.11.36
B.16.50
C.13.78
D.15.10

答案 D

解析 P=-S+C+PV（X）=-40+8.5+48/（1+12%/4）=15.10（元）。

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