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标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权,其执行价格均为48元,期限3个月
标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权,其执行价格均为48元,期限3个月
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2022-08-02
19
问题
标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权,其执行价格均为48元,期限3个月,年无风险利率为12%,目前该股票的价格为40元,看涨期权价格为8.5元,则看跌期权的价格为( )元。A.11.36B.16.50C.13.78D.15.10
选项
A.11.36
B.16.50
C.13.78
D.15.10
答案
D
解析
P=-S+C+PV(X)=-40+8.5+48/(1+12%/4)=15.10(元)。
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注会财务成本管理题库注册会计师分类
注会财务成本管理
注册会计师
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